https://github.com/augustocl/ettj_susep
Webscrapping e Visualização do histórico das curvas de juros futuras
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Webscrapping e Visualização do histórico das curvas de juros futuras
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Histórico das Curvas de Juros Futuras dos Cupons: PRÉ, IPCA, IGPM e TR
Visão Geral
Esse projeto utiliza o modelo extrapolação e interpolação de curvas NelsonSiegelSvensson para a obtenção do histórico das curvas de juros futuras pré, ipca, igpm e tr, gerando como output:
- Um arquivo .xlsx com 4 abas, cada uma com o histórico de dez/2015 a fev/2020 das respectivas taxas.
- Um arquivo .gif, que apresenta a visualização histórica das 4 curvas para cada momento no tempo.
Ferramentas Utilizadas
Para o projeto, foram utilizados dois scripts para as seguintes tarefas:
- Python (curvas_historicas.py)
- Extração dos parâmetros mensais no site da SUSEP de forma estruturada (Webscrapping)
- Geração das curvas futuras para cada período, aplicando os parâmetros no modelo NelsonSiegelSvensson
- R (visualiz_curvas.R)
- Tratamento e limpeza dos dados
- Execução da visualização .gif do comportamento histórico das curvas de juros futuros
- Tratamento e limpeza dos dados
Breve Descrição das Atividades
O script .py extrai todos os parâmetros mensais disponibilizados no site da SUSEP, efetua o tratamento dos dados para a saída de uma tabela estruturada, e utiliza os parâmetros para a geração de todas as curvas futuras, gerando o output final em .xlsx
O script .R trata o output das curvas em .xlsx e gera a animação .gif com o histórico das 4 curvas em cada momento no tempo.
Owner
- Name: Augusto C. Leal
- Login: AugustoCL
- Kind: user
- Location: São Paulo
- Website: https://augustocl.github.io/AugustoLeal/
- Twitter: AugustoCL
- Repositories: 5
- Profile: https://github.com/AugustoCL
Passionate about data solutions. Use: Julia, Python, R, SQL and SAS. Interested in: ML/DataViz/Actuarial Science.
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